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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
6 ]. p. B* P; u" d& \. \$ j; J  g# `3 D7 o
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；. d2 c% N6 h0 X: K# }6 }5 l6 S7 ~

% b. T0 t# J  ]. x1 x- E% l4 T7 C- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。6 E- L! X# G( E( c& Z

. O4 E6 K' I( w9 j( N; J8 a, f/ _Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。* C, P  L: }) j% Y+ M

- B8 F  O! x7 w) B; L（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
' F4 p+ w5 H' B; L, w$ [* a  p2 g3 N! Y0 P7 z
整体情况! s3 ^+ x# k& p" O+ y7 C
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
9 L& Q5 Q8 N( ]5 @  ~, E+ v4 E2 {$ Y: t3 f
Odaily 星球日报统计维度如下：
+ \( O$ k; ?+ P/ b) c& [0 y* Y4 A+ I$ o
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
$ ]" K( V4 `! C8 h& V3 D3 O( k5 ]9 `7 j8 G: r$ P
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
* W% M( g/ Z1 o$ V
7 V/ f! Z( O" V+ v0 R, t另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。  {6 [1 v8 R& L0 R+ O9 r
& {: s' Q( `! A, C/ R! c
价格：) `0 J3 c5 A+ {/ I) A) ]  a$ ^
" d! n( Y) _8 u
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。# M: W6 o! H; k+ I  z: R

7 y5 |: R2 X/ }9 n$ g( v长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。# H: Z5 r  l% B8 }
4 X1 M  M; T0 Z' d" B0 `
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。4 W# q5 u- X9 v% l

# W- `# q  q5 @4 p短线情况统计9 V! n* o5 D; m+ y8 C1 a' F
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
4 m9 h; T5 k: m/ U( W, o7 P  Y! g' X% D1 S% T/ p  r& i: P
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
2 {! j* a! j. i- B" n
0 h  y$ G5 o! d/ c, t* `! g5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。) f) _( J% }& m" H- J  T: i
' W4 {8 G3 g1 J! {' u" H
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
* i$ X- f( Y# k$ q. p4 W
+ c* T9 a  c+ |: z/ j1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
  m$ v, m7 d: I. h; y9 ~/ v3 b# O6 ^" u; C
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。9 l! i; ~) I* p2 `5 b
$ Y$ ~8 q5 ], N/ {3 t" _
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。: |8 Z' C. x2 a6 V" z
3 h' z' E: r* B- b& ]
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。3 p# D8 U: a) w( b: m

( j: e4 ?' c0 S# S; P长线情况统计
! ?3 r$ ]9 a" {3 L- V- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
7 {8 |$ a5 I$ B$ V2 Y
1 g+ B' n. K' T& n- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；4 q% E6 _9 j( t+ u; q& d: H
( P6 w+ o3 h8 x+ Y$ d6 i
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
+ I8 F& o) a  n! J
8 u1 b5 M3 l) _综上结论如下：" X" Y3 H  z1 m. L
) ~/ m+ ?$ U) C
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。' f" l& g( n/ A0 q% F  C/ _$ [4 H
$ z" h7 _' U( v# b" W( X- G
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。9 r- f: D1 s: u# F2 u
; B6 A9 l3 B) Q+ y8 h' c
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
8 d9 n2 ^5 o! O- I9 z$ u/ D/ U+ A; I( C7 T- D! R5 x3 c/ d7 f
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
" P( k/ q( Y# Q
) ?0 c. w# h$ ?, b基于频数和费率高低的分类统计
) j: o% l4 k' p& S" n' y频数对费率情况影响
5 b! ?/ p6 k& q9 X, P频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。# l2 \$ s  `4 c! z1 V

# Z/ G' r% V' g平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
, S& m  x! E" o6 J- ]5 |9 S1 o/ M+ F* R
累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。" O+ O2 Z% k; p) V: }7 |* _/ [1 L: F6 U6 x
9 p$ Q) w$ t7 x% X# G) {
费率对价格走势影响
( ~, _  `* L! y0 U0 {( G5 a本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。8 Q1 A3 }5 c5 U. s4 A7 {; a

1 z4 q0 }6 ~4 J, k: m' v以下图表为所有区间的短线走势情况。  }2 f  c' ?5 z: Q$ t- F5 c! X* D

# i  k% Q, W4 U" e分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；. r2 }  P  q: F% A
3 S4 W3 p5 @2 f
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。/ S$ x* S# m  z  _/ K

) k; x+ m4 h* J6 b2 D& v% W7 n以下图表为所有区间的长线走势情况。- V8 W' v& m  ?3 w
7 a' e9 s$ a6 J4 _4 a7 d$ }2 O
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。% m+ \* j3 ]" z  U; [5 M8 H
9 K" A# P- R+ @* N$ Y: H7 \
而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。; E( f- S( f+ [$ Z' D  t
  f5 l, v0 z# j9 ^6 s' ~8 a0 L4 h! {
频数对价格走势影响* ^- a1 a8 `2 h9 e
短线行情" d: h# N- \# c+ |- B) V+ d% K% `
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，& I; m1 c! b" J9 V* D
  ~! Z9 I' Y& B4 N7 }. k
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；* h  o, a+ C, h6 K/ f

( p9 I, T" K2 J' _- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；' s8 ^. o/ u) a  v

( N- D7 N: D& c0 ^; P. e2 A- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；& f- G- E% H" _
5 f0 [# Z& A& F$ Q6 ?8 V8 S
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
3 |/ f% W7 s9 l7 ?9 _
) B" M* ~* L% g+ s1 b- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
* ~/ i) k+ R0 _) C( @! P5 i5 J+ z- O) z
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；6 L0 e% Z8 L7 \" j
  D  i+ L. Q9 w" k4 q% k* q
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；  v/ H9 r* z8 e4 y' ]4 e0 R
% @2 c# v! D' ?
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
: f% Z. \7 s8 q; d: J6 ?' p5 k7 ~$ g
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：( D2 E- p7 C# I/ h$ N' r

1 d% m0 O& [# v* E6 B- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；, }( z5 v* [; g6 Y$ E4 W
( |) d1 X' @$ f/ N- d$ q; p; F' M
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；" c/ d' v: e% H2 r5 q. }; r0 p

2 e0 V4 R8 i3 ?7 [/ c- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
9 Q  R" L3 W$ T, E* g8 M
" O9 {' z, f3 E+ n$ r: F而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
3 H3 e2 n0 H8 }7 f$ u$ Y+ W" L; v$ {
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。; `2 U5 c; S( ]* F2 X

) _" P! o; w. c7 b: F. @长线行情
: r8 q6 h1 j& z) }9 P( _: E同样，在 29 次高负费率中，/ X0 T/ s3 ~8 T% ^$ k" V; `. \' q3 U. O
! e9 g5 R  B  }8 u8 ^" k$ T4 ?: G
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
: n. X! {5 Z* k  J( B% u
4 g, L; W) j) W+ ^2 n5 p+ t- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；. m$ {" a" ~* r/ O6 ^

' ]" S" y  [+ B2 D7 I& [! x! M  f- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
  k# L  f( O' p8 L9 V3 t  T( r7 v' m, P7 H. b! x$ z
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
2 t- m# d( [* E: ^+ _; L' A0 B* i
1 p- t; b7 `0 [6 R+ t' f而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。
! i- m4 |2 T, ^5 o, x. ~2 E5 S: T& R; Z* q2 d2 Z$ N3 G  W
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。0 h# a- u2 k7 k- g" I9 o: C( w
9 L6 Q8 d  m& q  m- Y* \/ ^
结论
& Z7 n/ V7 u1 N. U基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
) K# A- {3 X( }; h$ B* _1 r
& d7 a; A& N& f- w& x; r# ?2 t- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
* B, q7 \7 ^* n$ N$ G8 t& Z- T. ~
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
* a. _" p3 D/ o$ a. Y# A) R) L7 G+ u6 D* i
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
+ b9 e$ W/ U' b4 `6 g
  n( f/ X3 r# e& ?; q在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。) S7 J5 ^/ ^9 }
; w* S. Q1 Z* |8 d1 T2 _- k) c1 `6 i

  w) r  D, c- o; y; k' ^8 y2 W- s7 F7 n4 X- a+ F% }' v( @$ F

& g$ p! i6 [+ P3 m5 r; g. h1 Z' L  V* ]3 K' x; `* u
) l" N! W# H: ]. ?
9 I; ~8 D3 i5 R7 u+ E
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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